Grup 1996'da turdayken, Baz Luhrmann kendileriyle iletişime geçer. Çektiği dördüncü film olan William Shakespeare's Romeo and Juliet'in soundtracki için bir Radiohead şarkısı istiyordur. Bir fikirleri olsun diye filmin son 30 dakikasını gruba gönderir. Hazin final sahnesini izleyen Thom Yorke, şarkı teklifini kabul eder. 13 yaşındayken, Franco Zeffirelli'nin çektiği Romeo and Juliet'in sonunda ağladığını anlatır bir röportajında. "Ağlamıştım çünkü anlamamıştım. Seviştikleri gecenin sabahında neden kaçmadıklarını ve ölmeyi seçtiklerini anlamamıştım...Exit Music, kötü şeyler olmaya başlamadan evvel kaçması gereken iki insan için yazıldı. Benim için kişisel bir şarkı."

Cihan Gülbudak'ın çok hoş bir theremin yorumu vardır ayrıca.